|
|
Matematický model rozpočtu
Holá, Lucie ; Roupec, Jan (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Smyslem této diplomové práce je původní aplikace optimalizačních modelů při řešení problému alokace mzdových prostředků na jednotlivých ústavech dané fakulty. Diplomová práce zahrnuje přehled souvisejících modelů lineárního, nelineárního, vícekriteriálního a pa-rametrického programování. Studovaná problematika je diskutována v širším kontextu rozdě-lování finančních prostředků z úrovně Rozpočtu České republiky, přes úrovně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vysoké školy, fakulty až po úroveň jednotlivých ústavů. Dů-raz je kladen na otázku stanovení vah výkonových kriterií pomocí kvantifikace obecných cílů.
|
|
|
Modelování toku odpadu v České republice
Němcová, Lucie ; Procházka, Vít (oponent) ; Šomplák, Radovan (vedoucí práce)
Strategické plánování je základem pro efektivitu a udržitelnost odpadového hospodářství. Pro efektivní plánování je zásadní sběr dat a jejich porozumění. Ke zhodnocení dosavadního nakládání s odpadem je důležitá informace o tocích odpadu. Tato informace byla dosud dostupná v České republice pouze agregovaně na státní úrovni. V této práci byl vytvořen přístup na rekonstrukci toků odpadu z dostupných dat i na nižším územním členění. Přístup je tvořen dvěma optimalizačními modely: dílčím a finálním. Dílčí model je založen na expertních předpokladech. Rekonstrukce toků odpadu dílčím modelem probíhá postupně po menších skupinách toků. Výpočet dílčího modelu je opakován s různým složením skupin toků optimalizovaných najednou. Při každém opakování jsou získána kandidátní řešení, která slouží jako vstupní data pro finální model. Konečná rekonstrukce toků odpadu je výsledkem finálního modelu. Vývoj a testování modelů probíhalo na testovacích úlohách založených na reálných datech z odpadového hospodářství České republiky.
|
|
|
New Trends in Stochastic Programming
Szabados, Viktor ; Kaňková, Vlasta (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Se stochastickými úlohami se v běžném životě potkáváme v situacích, kdy potřebujeme udělat rozhodnutí na základě neznámého vývoje událostí. V této diplomové práci seznámíme čitatele s přístupy, které se využívají ve stochastických úlohách. V první kapitole zadefinujeme stochastickou úlohu a představíme základní znění úloh, se kterými se můžeme potkat v lite- ratuře. V druhé kapitole popíšeme úlohy, které jsou nelineárně závislé na pravděpodobnostní míře. Taktéž se budeme zabývat metodami v determi- nistických a nedeterministických vícekriteriálních úlohách. V třetí kapitole popíšeme koncept stochastické dominance a budeme se věnovat metodám, které se využívají v úlohách s vícerozměrnou stochastickou dominancí. Ve čtvrté kapitole zužitkujeme znalosti z druhé a třetí kapitoly a pokusíme se vyřešit úlohu optimalizace portfolia na reálných datech pomocí rozličných přístupů. 1
|
|
|
New Trends in Stochastic Programming
Szabados, Viktor ; Kaňková, Vlasta (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Se stochastickými úlohami se v běžném životě potkáváme v situacích, kdy potřebujeme udělat rozhodnutí na základě neznámého vývoje událostí. V této diplomové práci seznámíme čitatele s přístupy, které se využívají ve stochastických úlohách. V první kapitole zadefinujeme stochastickou úlohu a představíme základní znění úloh, se kterými se můžeme potkat v lite- ratuře. V druhé kapitole popíšeme úlohy, které jsou nelineárně závislé na pravděpodobnostní míře. Taktéž se budeme zabývat metodami v determi- nistických a nedeterministických vícekriteriálních úlohách. V třetí kapitole popíšeme koncept stochastické dominance a budeme se věnovat metodám, které se využívají v úlohách s vícerozměrnou stochastickou dominancí. Ve čtvrté kapitole zužitkujeme znalosti z druhé a třetí kapitoly a pokusíme se vyřešit úlohu optimalizace portfolia na reálných datech pomocí rozličných přístupů. 1
|
|
|
Výběr investičních instrumentů za podmínek nejistoty pomocí metod teorie rozhodování
Čižmař, Adam ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Sokol, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce zpracovává téma akciového investování. Přístupů k hodnocení akcií je celá řada, v této práci jsou využity metody vícekriteriálního rozhodování, jelikož akcie je běžné hodnotit na základě více kritérií než pouze jednoho. Tyto metody nejsou v praxi typicky využívány, práce proto nabízí zajímavý úhel pohledu lišící se od běžně zavedené praxe. Součástí práce je teoretická definice tržního prostředí a akcií jako takových a dále potom teoretický popis použitých metod. Jedná se o metodu vícekriteriálního hodnocení variant ELECTRE I a metodu vícekriteriálního programování nazvanou agregace účelových funkcí. Tyto metody jsou použity pro konstrukci portfolia na základě dvou odlišných investičních strategií. Jedna se zaměřuje na kapitálový výnos a druhá cílí na dividendový výnos spolu s nižším rizikem.
|
|
|
Využití vícekriteriálního lineárního programování pro přípravu rozvrhu střední školy
Žítek, Jan ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou rozvrhu pro střední školu. Za tímto účelem je sestaven matematický model založený na bivalentním programování. Model využívá také metod vícekriteriálního lineárního programování, protože při řešení rozvrhu je třeba uvažovat nejen to, aby byly splněny zákonem a školou kladené podmínky, ale rozvrh by měl být sestaven tak, aby co nejvíce vyhovoval studentům i vyučujícím. V této práci jsou nejprve položeny teoretické základy, následně je popsán ekonomický model s charakteristikou školy, pro kterou je rozvrh připravován, a na něj navazuje sestavení matematického modelu. Pro optimalizaci modelu je použit nástroj MPL for Windows s řešitelem Gurobi. Na závěr je výstup optimalizace převeden pomocí programovacího jazyku VBA do podoby určené koncovým uživatelům.
|
|
|
Matematický model rozpočtu
Holá, Lucie ; Roupec, Jan (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Smyslem této diplomové práce je původní aplikace optimalizačních modelů při řešení problému alokace mzdových prostředků na jednotlivých ústavech dané fakulty. Diplomová práce zahrnuje přehled souvisejících modelů lineárního, nelineárního, vícekriteriálního a pa-rametrického programování. Studovaná problematika je diskutována v širším kontextu rozdě-lování finančních prostředků z úrovně Rozpočtu České republiky, přes úrovně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vysoké školy, fakulty až po úroveň jednotlivých ústavů. Dů-raz je kladen na otázku stanovení vah výkonových kriterií pomocí kvantifikace obecných cílů.
|
|
|
Optimalizace výroby potravinových produktů
Slámová, Dominika ; Sekničková, Jana (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tématem bakalářské práce je optimalizace výroby potravinových produktů zaniklé společnosti ing. Petra Němce. Společnost se zabývala výrobou potravinových směsí pro pekárny, cukrárny, zmrzlinárny a gastronomii. Hlavním cílem práce je sestavit model k nalezení optimální struktury výroby za účelem maximalizace zisku a současně minimalizace nákladů a maximalizace tržeb. Dílčím úkolem je zjistit optimální počet vyrobených produktů a množství vyráběných směsí. Jednotlivá řešení jsou v práci popsána pomocí simplexové metody a celočíselného lineárního programování. Kompromisní řešení je získáno užitím vícekriteriálního programování. Splnění stanovených cílů a jejich zhodnocení jsou popsány v závěru práce.
|
|
|
Vytváření investičního portfolia podílových fondů pomocí fuzzy metod vícekriteriálního rozhodování
Borovička, Adam ; Fiala, Petr (vedoucí práce) ; Zornerová, Helena (oponent) ; Pekár, Juraj (oponent)
Disertační práce se zabývá investičním rozhodováním. Vychází z reálné rozhodovací situace při tvorbě investičního portfolia otevřených podílových fondů. Popisuje celý rozhodovací investiční proces s akcentem na metodické přístupy použité při samotné tvorbě portfolia. Základním stavebním kamenem práce je tedy zevrubný popis algoritmu navržené fuzzy metody odhadu vah, fuzzy metody vícekriteriálního hodnocení variant a fuzzy metody vícekriteriálního programování. Metody jsou navrženy jak na základě stávajících konceptů, tak obsahují postupy zcela nové. Prostřednictvím fuzzy metody odhadu vah dostáváme jednoznačně kvantitativně určenou váhu hodnotících kritérií na základě jeho jazykově vyjádřené důležitosti. Fuzzy metoda vícekriteriálního hodnocení variant je schopna pojmout neurčitá vstupní data v podobě fuzzy čísel, varianty vyhodnocuje na základě konceptu preferenčních relací, poskytuje rozdělení množiny alternativ na efektivní a neefektivní. Fuzzy metoda vícekriteriální optimalizace také pracuje s přibližnými daty vyjádřenými v podobě fuzzy čísel. K nalezení řešení příslušných matematických modelů je využit Bellmanův přístup optimality. Metoda je navržena v interaktivní formě, rozhodovatel může dle svých dodatečných (mlhavých) preferencí docílit úpravy stávajícího řešení. Navržené koncepty pak tvoří základ dvoufázové rozhodovací procedury, která se uplatňuje v praktické části při tvorbě investičního portfolia na poli kapitálového trhu s otevřenými podílovými fondy Investiční společnosti České spořitelny. Jsou vymezeny dva typy investorů, popsány investiční situace, podrobně analyzovány výsledky. Čtenář je v nezbytné míře seznámen s teorií rozhodování, teorií fuzzy množin a s trhem kolektivního investování, resp. podílovými fondy. Podnětem disertační práce je řešení reálné rozhodovací situace. Je poskytnut pohled na investiční rozhodovací proces a vyvinut metodický aparát za účelem vytvoření portfolia podílových fondů.
|
|
|
Aplikace metod teorie rozhodování na investice do podílových fondů
Zikmundová, Alena ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Cílem této práce je aplikace metod teorie rozhodování na sestavení portfolia pro modelové investory. V první části práce je stručně popsána problematika investic a kapitálového trhu. V druhé části jsou pak přiblíženy principy vícekriteriálního hodnocení variant a vícekriteriálního programování a popsány konkrétní metody použité v práci. V aplikační části jsou sestavována portfolia z akciových a dluhopisových fondů a z fondů peněžního trhu ve dvou fázích. V první fázi jsou na základě preferencí investorů stanoveny váhy jednotlivých kritérií a z variant jsou vybrány efektivní varianty metodou Electre I. V druhé fázi je na efektivní varianty aplikována metoda váženého součtu dílčích účelových funkcí.
|
host ::
RSS.